Для тепла (стены) есть специальные блоки с теплоизолирующим материалом - там даже крохотную стенку можно очень даже серьезно утеплить. Типа рекламируемого Изовера (есть и другие). Если делать гидротехнические сооружения (душ) нужно и гидроизоляцию сделать. Ну и соотвественно, утеплять нужно не только стены - но и пол и потолок. И если потолок легчее - также можно засобачить теплоизолирующим, то с полом сложнее.

нашу веранду муж утеплял с двух сторон.
внутренняя часть : стенка - специальная плёнка - пенопласт (3см) - плёнка - декоративная стеновая панель
снаружи : стенка - рубероид - минераловатный утеплитель - сайдинг
получилось очень даже тепло

Технологий утепления сейчас - вагон и маленькая тележка. В общих чертах - обшивается ветрозащитной мембраной (типа "Изовер" например) , затем делается каркас, затем кладётся утеплитель (пенопласт, пенополистирол, минвата и .т.п. - каждый имеет свои достоинства и недостатки) затем ещё один слой паро-ветрозащитного материала, затем ещё нетолстый каркасик и сверху уже гипсокартон (в случае с верандой - лучше влагостойкий) или фанера, или какие-дибо стеновые панели или что ещё вам хочется. Полезная вещь также фольгированные вспененные утеплители. Вместо второго слоя ветрозащитной мембраны например, внутрь фольгированным слоем - чтобы тепло отражало.
Строго однозначный совет - делайте это и не делайте наоборот то, дать сложно - ориентируешься всегда по местности. В случае с туалетом-душем, например - или плитка по влагостойкому гипсокартону ( вариант более тяжёлый и следовательно - требующий более солидного основания и каркаса. Или пластиковые стеновые панели - они куда как полегче. Кроме того, если веранда всё же постоянно не отапливается - плитка во влажном помещении также может себя по-разному повести.
Можно - да, и снаружи утеплять. Тогда примерно по тому сценарию, но вместо гипсокартона/панелей/фанеры - сайдинг. В случае с лёгким основанием - предпочтительно виниловый.

Спасибо, ребяты!